backtrader

退貨

Yahoo API注：

[2018-11-16]經過一些測試後，似乎可以通過Web界面再次依靠數據下載（或API v7 ）

門票

票務系統（實際上是）通常不濫用有關樣品的建議。

用於反饋/問題/...使用社區

在這裡，一個簡單的移動平均跨界片段。可以通過幾種不同的方式完成。使用文檔（和示例）Luke！

從DateTime Import DateTime
導入回溯作為BT

SMACROSS類（BT.SignalStrategy）：
    def __init __（自我）：
        sma1，sma2 = bt.ind.sma（週期= 10），bt.ind.sma（週期= 30）
        Crossover = BT.Ind.Crossover（SMA1，SMA2）
        self.signal_add（bt.signal_long，交叉）

Cerebro = bt.cerebro（）
小腦。

data0 = bt.feeds.s.yahoofinancedata（dataname ='msft'，fromdate = dateTime（2011，1，1），
                                  Todate = DateTime（2012，12，31））
Cerebro.Adddata（Data0）

cerebro.run（）
cerebro.plot（）

包括完整的特色圖表。嘗試一下！該樣品中的sigsmacross/sigsmacross2.py包含在樣品中。沿著它是sigsmacross.py ，可以從命令行進行參數化。

特徵：

用Python編寫的實時交易和回測平台。

• 實時數據提要和交易
  • 互動經紀人（需要IbPy ，並從安裝的pytz中受益匪淺）
  • 視覺圖表（需要一個comtypes ，直到將拉力請求整合到發行版中並從pytz中受益）
  • Oanda （需要oandapy ）（僅REST API -V20實施時不支持流媒體）
• 來自CSV/Files，在線資源或Pandas和Blaze的數據供稿
• 數據的過濾器，例如將每日欄分成塊以模擬盤中或與Renko Bricks合作
• 多個數據提要和支持的多種策略
• 一次多個時間表
• 集成重新採樣和重播
• 逐步進行回測或立即（評估策略除外）
• 集成的指示器
• ta-lib指示器支持（需要python ta-lib /檢查文檔）
• 輕鬆開發自定義指標
• 分析儀（例如：計時，Sharpe比率，SQN）和pyfolio集成（已棄用）
• 委員會計劃的靈活定義
• 集成經紀人模擬與市場，關閉，限制，停止，停止限制，停止限制，停止式的 *和 *OCO訂單，支架訂單，滑板，量，音量填充策略和連續現金調節，用於未來的類似式儀器
• 自動賭場的塞子
• 秘密和作弊模式
• 調度程序
• 交易日曆
• 繪圖（需要matplotlib）

文件

部落格:

• 部落格

閱讀完整的文檔：

• 文件

內置指標列表（122）

• 指標參考

Python 2/3支持

• Python> = 3.2
• 它還可以與pypy和pypy3一起使用（在pypy下不支持matplotlib ）

安裝

backtrader是獨立的，沒有外部依賴性（除非您想繪製）

來自PYPI ：

• pip install backtrader

• pip install backtrader[plotting]

  如果未安裝matplotlib ，您希望做一些繪圖

筆記

最小Matplotlib版本為1.4.1

IB數據提要/交易的一個示例：

• IbPy似乎不在PYPI中。要么做：

   PIP安裝git+https：//github.com/blampe/ibpy.git
  

  或（如果您的系統中沒有git ）：

   PIP安裝https://github.com/blampe/ibpy/archive/master.zip
  

對於其他功能，例如： Visual Chart ， Oanda ， TA-Lib ，請檢查文檔中的依賴項。

來自來源：

• 將發現的回溯目錄放在項目中的來源中

版本編號

xyzi

• X：主要版本號。除非更改大的東西numpy否則應該保持穩定
• Y：次要版本號。要在添加完整的新功能或（上帝禁止）不兼容的API變化時進行更改。
• Z：修訂版本號。要更改文檔更新，小更改，小錯誤修復
• I：平台已內置的指標數