backtrader

退货

Yahoo API注：

[2018-11-16]经过一些测试后，似乎可以通过Web界面再次依靠数据下载（或API v7 ）

门票

票务系统（实际上是）通常不滥用有关样品的建议。

用于反馈/问题/...使用社区

在这里，一个简单的移动平均跨界片段。可以通过几种不同的方式完成。使用文档（和示例）Luke！

从DateTime Import DateTime
导入回溯作为BT

SMACROSS类（BT.SignalStrategy）：
    def __init __（自我）：
        sma1，sma2 = bt.ind.sma（周期= 10），bt.ind.sma（周期= 30）
        Crossover = BT.Ind.Crossover（SMA1，SMA2）
        self.signal_add（bt.signal_long，交叉）

Cerebro = bt.cerebro（）
小脑。

data0 = bt.feeds.s.yahoofinancedata（dataname ='msft'，fromdate = dateTime（2011，1，1），
                                  Todate = DateTime（2012，12，31））
Cerebro.Adddata（Data0）

cerebro.run（）
cerebro.plot（）

包括完整的特色图表。尝试一下！该样品中的sigsmacross/sigsmacross2.py包含在样品中。沿着它是sigsmacross.py ，可以从命令行进行参数化。

特征：

用Python编写的实时交易和回测平台。

• 实时数据提要和交易
  • 互动经纪人（需要IbPy ，并从安装的pytz中受益匪浅）
  • 视觉图表（需要一个comtypes ，直到将拉力请求整合到发行版中并从pytz中受益）
  • Oanda （需要oandapy ）（仅REST API -V20实施时不支持流媒体）
• 来自CSV/Files，在线资源或Pandas和Blaze的数据供稿
• 数据的过滤器，例如将每日栏分成块以模拟盘中或与Renko Bricks合作
• 多个数据提要和支持的多种策略
• 一次多个时间表
• 集成重新采样和重播
• 逐步进行回测或立即（评估策略除外）
• 集成的指示器
• ta-lib指示器支持（需要python ta-lib /检查文档）
• 轻松开发自定义指标
• 分析仪（例如：计时，Sharpe比率，SQN）和pyfolio集成（已弃用）
• 委员会计划的灵活定义
• 集成经纪人模拟与市场，关闭，限制，停止，停止限制，停止限制，停止式的 *和 *OCO订单，支架订单，滑板，量，音量填充策略和连续现金调节，用于未来的类似式仪器
• 自动赌场的塞子
• 秘密和作弊模式
• 调度程序
• 交易日历
• 绘图（需要matplotlib）

文档

博客：

• 博客

阅读完整的文档：

• 文档

内置指标列表（122）

• 指标参考

Python 2/3支持

• Python> = 3.2
• 它还可以与pypy和pypy3一起使用（在pypy下不支持matplotlib ）

安装

backtrader是独立的，没有外部依赖性（除非您想绘制）

来自PYPI ：

• pip install backtrader

• pip install backtrader[plotting]

  如果未安装matplotlib ，您希望做一些绘图

笔记

最小Matplotlib版本为1.4.1

IB数据提要/交易的一个示例：

• IbPy似乎不在PYPI中。要么做：

   PIP安装git+https：//github.com/blampe/ibpy.git
  

  或（如果您的系统中没有git ）：

   PIP安装https://github.com/blampe/ibpy/archive/master.zip
  

对于其他功能，例如： Visual Chart ， Oanda ， TA-Lib ，请检查文档中的依赖项。

来自来源：

• 将发现的回溯目录放在项目中的来源中

版本编号

xyzi

• X：主要版本号。除非更改大的东西numpy否则应该保持稳定
• Y：次要版本号。要在添加完整的新功能或（上帝禁止）不兼容的API变化时进行更改。
• Z：修订版本号。要更改文档更新，小更改，小错误修复
• I：平台已内置的指标数