الصفحة الرئيسية>المتعلقة بالبرمجة>شفرة المصدر الأخرى
تنزيل

Backtrader

Yahoo API ملاحظة :

[2018-11-16] بعد بعض الاختبارات ، يبدو أن تنزيلات البيانات يمكن الاعتماد عليها مرة أخرى على واجهة الويب (أو API v7 )

التذاكر

نظام التذاكر (كان ، في الواقع) في كثير من الأحيان المعاملة لطلب المشورة حول العينات.

للحصول على ردود الفعل/أسئلة/... استخدم المجتمع

هنا مقتطف من كروس متوسط ​​متحرك بسيط. يمكن أن يتم ذلك بعدة طرق مختلفة. استخدم المستندات (والأمثلة) لوقا!

 من DateTime Import DateTime
استيراد BackTrader كما BT

smacross فئة (bt.signalsrategy):
    def __init __ (الذات):
        SMA1 ، SMA2 = bt.ind.sma (الفترة = 10) ، bt.ind.sma (الفترة = 30)
        Crossover = bt.ind.crossover (SMA1 ، SMA2)
        self.signal_add (bt.signal_long ، كروس)

cerebro = bt.cerebro ()
cerebro.addstrategy (smacross)

data0 = bt.feeds.yahoofinancedata (dataname = 'msft' ، fromDate = dateTime (2011 ، 1 ، 1) ،
                                  TODATE = DATETIME (2012 ، 12 ، 31))
cerebro.adddata (data0)

cerebro.run ()
cerebro.plot ()

بما في ذلك مخطط مميز كامل. جربها! يتم تضمين هذا في العينات مثل sigsmacross/sigsmacross2.py . على طول sigsmacross.py التي يمكن أن تتم معرفتها من سطر الأوامر.

سمات:

منصة التداول المباشر والاختبار المكتوب في بيثون.

  • تغذية البيانات الحية والتداول مع
    • الوسطاء التفاعليون (يحتاج إلى IbPy ويستفيد بشكل كبير من pytz مثبت)
    • الرسم البياني المرئي (يحتاج إلى شوكة من comtypes حتى يتم دمج طلب السحب في الإصدار ويستفيد من pytz )
    • OANDA (يحتاج إلى oandapy ) (REST API فقط - V20 لم يدعم البث عند تنفيذها)
  • تغذية البيانات من CSV/الملفات ، مصادر عبر الإنترنت أو من الباندا والحريق
  • المرشحات للاطلاع على البيانات ، مثل تقسيم الشريط اليومي إلى أجزاء لمحاكاة أو العمل مع رينكو الطوب
  • خلاصات بيانات متعددة واستراتيجيات متعددة مدعومة
  • الأطر الزمنية المتعددة في وقت واحد
  • إعادة تشكيل وإعادة تشغيل متكاملة
  • خطوة بخطوة الاختبار أو مرة واحدة (باستثناء تقييم الاستراتيجية)
  • بطارية متكاملة من المؤشرات
  • دعم مؤشر TA-LIB (يحتاج Python ta-lib / تحقق من المستندات)
  • من السهل تطوير المؤشرات المخصصة
  • المحللون (على سبيل المثال: Timereturn ، نسبة Sharpe ، SQN) وتكامل pyfolio ( تم إهماله )
  • تعريف مرن لمخططات العمولة
  • محاكاة متكاملة وسيط مع السوق ، الإغلاق ، الحد ، توقف ، توقف ، stoptrail ، stoptraillimit *و *أوامر OCO ، ترتيب قوسين ، انزلاق ، استراتيجيات ملء الحجم ، وضبط نقدي مستمر للأدوات الشبيهة في المستقبل
  • الأزهار للتخليص الآلي
  • أوضاع الغش والغش المفتوحة
  • جدولين
  • التقويمات التجارية
  • التخطيط (يتطلب matplotlib)

الوثائق

المدونة:

  • مدونة

اقرأ الوثائق الكاملة على:

  • الوثائق

قائمة المؤشرات المدمجة (122)

  • المرجع المؤشرات

Python 2/3 دعم

  • بيثون> = 3.2
  • كما أنه يعمل مع pypy و pypy3 (بدون رسم - matplotlib غير مدعوم تحت Pypy )

تثبيت

backtrader مكتفية ذاتيا مع عدم وجود تبعيات خارجية (باستثناء إذا كنت ترغب في رسم)

من Pypi :

  • pip install backtrader

  • pip install backtrader[plotting]

    إذا لم يتم تثبيت matplotlib وترغب في القيام ببعض التخطيط

ملحوظة

إصدار Matplotlib الأدنى هو 1.4.1

مثال على خلاصات/تداول بيانات IB :

  • لا يبدو أن IbPy في Pypi. تفعل إما:

     PIP تثبيت git+https: //github.com/blampe/ibpy.git

    أو (إذا لم يكن git متوفرًا في نظامك):

     PIP تثبيت https://github.com/blampe/ibpy/archive/master.zip

للحصول على وظائف أخرى مثل: Visual Chart ، Oanda ، TA-Lib ، تحقق من التبعيات في الوثائق.

من المصدر:

  • ضع دليل Backtrader الموجود في المصادر الموجودة داخل مشروعك

ترقيم الإصدار

xyzi

  • X: رقم الإصدار الرئيسي. يجب أن تظل مستقرة ما لم يتم تغيير شيء كبير مثل الإصلاح لاستخدام numpy
  • Y: رقم إصدار صغير. ليتم تغييرها عند إضافة ميزة جديدة كاملة أو (يمنع الله) تغيير واجهة برمجة التطبيقات غير المتوافقة.
  • Z: رقم إصدار المراجعة. ليتم تغييرها لتحديثات الوثائق ، التغييرات الصغيرة ، إصلاحات الأخطاء الصغيرة
  • أنا: عدد المؤشرات المدمجة بالفعل في المنصة
يوسع
معلومات إضافية
تطبيقات ذات صلة
نوصي لك
أخبار ذات صلة الكل