หน้าแรก>การเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง>ซอร์สโค้ดอื่น ๆ
ดาวน์โหลด

ผู้เล่นหน้า

Yahoo API หมายเหตุ :

[2018-11-16] หลังจากการทดสอบบางอย่างดูเหมือนว่าการดาวน์โหลดข้อมูลสามารถขึ้นอยู่กับเว็บอินเตอร์เฟสอีกครั้ง (หรือ API v7 )

ตั๋ว

ระบบตั๋วคือ (จริง) บ่อยกว่าไม่ถูกทารุณกรรมเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับตัวอย่าง

สำหรับ ข้อเสนอแนะ/คำถาม/... ใช้ชุมชน

นี่คือตัวอย่างของครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย ๆ มันสามารถทำได้ในหลายวิธี ใช้เอกสาร (และตัวอย่าง) ลุค!

 จาก DateTime Import DateTime
นำเข้า backtrader เป็น BT

Class Smacross (Bt.SignalStrategy):
    def __init __ (ตัวเอง):
        sma1, sma2 = bt.ind.sma (ระยะเวลา = 10), bt.ind.sma (ระยะเวลา = 30)
        ครอสโอเวอร์ = bt.ind.crossover (SMA1, SMA2)
        self.signal_add (bt.signal_long, ครอสโอเวอร์)

cerebro = bt.cerebro ()
cerebro.addstrategy (smacross)

data0 = bt.feeds.yahoofinancedata (dataname = 'msft', fromdate = datetime (2011, 1, 1),
                                  todate = DateTime (2012, 12, 31))
cerebro.adddata (data0)

cerebro.run ()
cerebro.plot ()

รวมถึงแผนภูมิที่โดดเด่นเต็มรูปแบบ ลองดูสิ! ซึ่งรวมอยู่ในตัวอย่างเป็น sigsmacross/sigsmacross2.py มันคือ sigsmacross.py ซึ่งสามารถ parametrized จากบรรทัดคำสั่ง

คุณสมบัติ:

แพลตฟอร์มการซื้อขายสดและการทดสอบย้อนกลับที่เขียนใน Python

  • ฟีดข้อมูลสดและการซื้อขายด้วย
    • โบรกเกอร์แบบอินเทอร์แอคทีฟ (ต้องการ IbPy และประโยชน์อย่างมากจาก pytz ที่ติดตั้ง)
    • แผนภูมิ Visual (ต้องการส้อมของ comtypes จนกว่าคำขอดึงจะถูกรวมเข้าด้วยกันในการเปิดตัวและผลประโยชน์จาก pytz )
    • Oanda (ต้องการ oandapy ) (REST API เท่านั้น - V20 ไม่สนับสนุนการสตรีมเมื่อนำไปใช้)
  • ฟีดข้อมูลจาก CSV/ไฟล์แหล่งข้อมูลออนไลน์หรือจาก แพนด้า และ เปลวไฟ
  • ตัวกรองสำหรับข้อมูลเช่นการแบ่งแถบรายวันเป็นชิ้นเพื่อจำลองระหว่างวันหรือทำงานกับอิฐ Renko
  • ฟีดข้อมูลหลายตัวและกลยุทธ์หลายอย่างรองรับ
  • กรอบเวลาหลายครั้งพร้อมกัน
  • การสุ่มตัวอย่างแบบรวมและการเล่นซ้ำ
  • ทีละขั้นตอนการทดสอบย้อนหลังหรือในครั้งเดียว (ยกเว้นในการประเมินกลยุทธ์)
  • แบตเตอรี่ในตัวของตัวบ่งชี้
  • การสนับสนุนตัวบ่งชี้ ta-lib (ต้องการ python ta-lib / ตรวจสอบเอกสาร)
  • การพัฒนาตัวชี้วัดที่กำหนดเองได้ง่าย
  • เครื่องวิเคราะห์ (ตัวอย่างเช่น: Timereturn, อัตราส่วน Sharpe, SQN) และการรวม pyfolio ( เลิกใช้แล้ว )
  • คำจำกัดความที่ยืดหยุ่นของโครงการค่านายหน้า
  • การจำลองโบรกเกอร์แบบบูรณาการกับ ตลาด , ปิด , จำกัด , หยุด , stoplimit , stoptrail , stoptraillimit *และ *oco คำสั่งซื้อ, คำสั่งซื้อวงเล็บ, การลื่นไถล, กลยุทธ์การเติมปริมาณและการปรับเงินสดอย่างต่อเนื่อง
  • SIZERS สำหรับการปักหลักอัตโนมัติ
  • โหมด Cheat-On-Close และ Cheat-On-Open
  • ผู้จัดตารางเวลา
  • ปฏิทินการซื้อขาย
  • การพล็อต (ต้องใช้ matplotlib)

เอกสาร

บล็อก:

  • บล็อก

อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่:

  • เอกสาร

รายการตัวบ่งชี้ในตัว (122)

  • ตัวชี้วัดอ้างอิง

การสนับสนุน Python 2/3

  • Python> = 3.2
  • นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับ pypy และ pypy3 (ไม่มีการพล็อต - matplotlib ไม่ได้รับการสนับสนุนภายใต้ Pypy )

การติดตั้ง

backtrader อยู่ในตัวเองโดยไม่มีการพึ่งพาภายนอก (ยกเว้นถ้าคุณต้องการพล็อต)

จาก PYPI :

  • pip install backtrader

  • pip install backtrader[plotting]

    หากไม่ได้ติดตั้ง matplotlib และคุณต้องการทำการวางแผนบางอย่าง

บันทึก

รุ่น matplotlib ขั้นต่ำคือ 1.4.1

ตัวอย่างสำหรับฟีดข้อมูล IB /การซื้อขาย:

  • IbPy ดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ใน PYPI ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง:

     PIP ติดตั้ง git+https: //github.com/blampe/ibpy.git

    หรือ (ถ้า git ไม่สามารถใช้ได้ในระบบของคุณ):

     PIP ติดตั้ง https://github.com/blampe/ibpy/archive/master.zip

สำหรับฟังก์ชันอื่น ๆ เช่น: Visual Chart , Oanda , TA-Lib , ตรวจสอบการพึ่งพาในเอกสาร

จากแหล่งที่มา:

  • วางไดเรกทอรี backtrader ที่พบในแหล่งข้อมูลภายในโครงการของคุณ

หมายเลขเวอร์ชัน

XYZI

  • X: หมายเลขเวอร์ชันหลัก numpy มีเสถียร
  • Y: หมายเลขรุ่นรอง ที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเพิ่มคุณสมบัติใหม่ที่สมบูรณ์หรือ (พระเจ้าห้าม) การเปลี่ยนแปลง API ที่เข้ากันไม่ได้
  • Z: หมายเลขเวอร์ชันแก้ไข เพื่อเปลี่ยนสำหรับการอัปเดตเอกสารการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยการแก้ไขข้อบกพร่องเล็ก ๆ
  • ฉัน: จำนวนตัวบ่งชี้ที่สร้างขึ้นในแพลตฟอร์มแล้ว
ขยาย
ข้อมูลเพิ่มเติม
แอปที่เกี่ยวข้อง
แนะนำสำหรับคุณ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด