backtrader

backtrader

API Yahoo Remarque :

[2018-11-16] Après certains tests, il semblerait que les téléchargements de données puissent à nouveau être invoqués sur l'interface Web (ou API v7 )

Billets

Le système de billets est (en fait) le plus souvent abusé pour demander des conseils sur les échantillons.

Pour comment les commentaires / questions / ... utilisez la communauté

Ici, un extrait d'un simple crossover moyen mobile. Cela peut être fait de plusieurs manières différentes. Utilisez les documents (et les exemples) Luke!

 à partir de Datetime Import Datetime
Importer Backtrader en tant que BT

classe Smacross (bt.signalstrategy):
    def __init __ (soi):
        SMA1, SMA2 = bt.ind.sma (période = 10), bt.ind.sma (période = 30)
        crossover = bt.ind.crossover (SMA1, SMA2)
        self.signal_add (bt.signal_long, crossover)

cerebro = bt.cerebro ()
cerebro.addstrategy (smacross)

data0 = bt.feeds.yahoofinancedata (dataname = 'msft', fromdate = datetime (2011, 1, 1),
                                  Todate = Datetime (2012, 12, 31))
cerebro.adddata (data0)

cerebro.run ()
cerebro.plot ()

Y compris un graphique en vedette complet. Essayez-le! Ceci est inclus dans les échantillons en tant que sigsmacross/sigsmacross2.py . Le long, c'est sigsmacross.py qui peut être paramétré à partir de la ligne de commande.

Caractéristiques:

Plateforme de trading et de backtesting en direct écrit en python.

• Feed de données en direct et trading avec
  • Brokers interactifs (a besoin IbPy et profite grandement d'un pytz installé)
  • Tableau visuel (a besoin d'une fourche de comtypes jusqu'à ce qu'une demande de traction soit intégrée dans le communiqué et bénéficie de pytz )
  • Oanda (a besoin oandapy ) (API REST uniquement - V20 n'a pas pris en charge le streaming lors de la mise en œuvre)
• Feeds de données à partir de CSV / fichiers, de sources en ligne ou de pandas et d'incendie
• Filtres pour les données, comme diviser une barre quotidienne en morceaux pour simuler l'intraday ou travailler avec Renko Bricks
• Plusieurs flux de données et plusieurs stratégies soutenues
• Plusieurs délais à la fois
• Rééchantillonnage et relecture intégrés
• Étape par étape Backtesting ou à la fois (sauf dans l'évaluation de la stratégie)
• Batterie intégrée d'indicateurs
• Prise en charge de l'indicateur TA-Lib (a besoin de Python Ta-lib / vérifiez les documents)
• Développement facile des indicateurs personnalisés
• Analyseurs (par exemple: TimeTurn, Sharpe Ratio, SQN) et pyfolio Integration ( déprécié )
• Définition flexible des régimes de commission
• Simulation du courtier intégré avec le marché , la fermeture , la limite , l'arrêt , le stoplimit , la bouche , la bouteille, les commandes de l'OCO * et * OC
• Sizers pour le jalonnement automatisé
• Modes de triche-fer et de triche-ou d'ouverture
• Planificateurs
• Calendriers commerciaux
• Traçage (nécessite un matplotlib)

Documentation

Le blog:

• Blog

Lisez la documentation complète à:

• Documentation

Liste des indicateurs intégrés (122)

• Référence des indicateurs

Python 2/3 Support

• Python> = 3.2
• Il fonctionne également avec pypy et pypy3 (pas de tracé - matplotlib n'est pas pris en charge sous Pypy )

Installation

backtrader est autonome sans dépendances externes (sauf si vous voulez tracer)

De PYPI :

• pip install backtrader

• pip install backtrader[plotting]

  Si matplotlib n'est pas installé et que vous souhaitez effectuer un traçage

Note

La version minimale matplotlib est 1.4.1

Un exemple pour les flux de données IB / trading:

• IbPy ne semble pas être dans PYPI. Faire soit:

   pip install git + https: //github.com/blampe/ibpy.git
  

  ou (si git n'est pas disponible dans votre système):

   PIP installe https://github.com/blampe/ibpy/archive/master.zip
  

Pour d'autres fonctionnalités telles que: Visual Chart , Oanda , TA-Lib , consultez les dépendances dans la documentation.

De la source:

• Placez le répertoire du backtrader trouvé dans les sources à l'intérieur de votre projet

Numéro de version

Xyzi

• X: Numéro de version majeure. Devrait rester stable à moins que quelque chose de grand ne soit modifié comme une refonte pour utiliser numpy
• Y: numéro de version mineure. Pour être modifié lors de l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité complète ou (Dieu interdit) un changement d'API incompatible.
• Z: Numéro de version de révision. Pour être modifié pour les mises à jour de la documentation, les petites modifications, les petites corrections de bogues
• I: Nombre d'indicateurs déjà intégrés dans la plate-forme