backtrader

Backtrader

Yahoo API Hinweis :

[2018-11-16] Nach einigen Tests scheint es, dass Daten-Downloads erneut über die Webschnittstelle (oder API v7 ) angewiesen werden können.

Tickets

Das Ticketsystem wurde (tatsächlich) meistens missbraucht, um Ratschläge zu Proben zu bitten.

Feedback/Fragen/... Verwenden Sie die Community

Hier ein Ausschnitt mit einem einfachen gleitenden Durchschnittskreuzung. Es kann auf verschiedene Arten erfolgen. Verwenden Sie die Dokumente (und Beispiele) Luke!

 Aus der DateTime -Importdatetime importieren
Backtrader als BT importieren

Klasse Smacross (Bt.SignalStrategy):
    def __init __ (selbst):
        SMA1, SMA2 = bt.ind.sma (Periode = 10), bt.ind.sma (Periode = 30)
        Crossover = bt.ind.crossover (SMA1, SMA2)
        self.Signal_add (bt.Signal_long, Crossover)

cerebro = bt.cerebro ()
cerebro.addStrategy (Smacross)

Data0 = bt.feeds.yahoofInedata (Dataname = 'msft', fromdate = datetime (2011, 1, 1),
                                  todate = datetime (2012, 12, 31))
cerebro.adddata (Data0)

cerebro.run ()
cerebro.plot ()

Einschließlich eines vollständigen Diagramms. Probieren Sie es aus! Dies ist in den Proben als sigsmacross/sigsmacross2.py enthalten. Entlang der sigsmacross.py kann es aus der Befehlszeile parametrisiert werden.

Merkmale:

Live Trading- und Backtesting -Plattform in Python geschrieben.

• Live -Daten -Feed und Handel mit
  • Interaktive Makler (benötigt IbPy und profitiert stark von einem installierten pytz )
  • Visual Diagramm (benötigt eine Gabel von comtypes , bis eine Pull -Anforderung in die Veröffentlichung integriert ist und von pytz profitiert)
  • Oanda (Bedarf oandapy ) (Nur Rest -API - V20 hat Streaming bei der Implementierung nicht unterstützt)
• Datenfeeds von CSV/Dateien, Online -Quellen oder von Pandas und Blaze
• Filter für Daten, z. B. ein tägliches Balken in Brocken, um Intraday zu simulieren oder mit Renko -Ziegeln zu arbeiten
• Mehrere Datenfeeds und mehrere Strategien unterstützt
• Mehrere Zeitrahmen gleichzeitig
• Integriertes Resampling und Wiederholung
• Schritt -für -Schritt -Backtesting oder sofort (außer bei der Bewertung der Strategie)
• Integrierte Batterie von Indikatoren
• Ta-Lib- Indikatorunterstützung (Bedarf Python Ta-Lib / Überprüfen Sie die Dokumente)
• Einfache Entwicklung von benutzerdefinierten Indikatoren
• Analysatoren (zum Beispiel: TimerTurn, Sharpe -Verhältnis, SQN) und pyfolio -Integration ( veraltet )
• Flexible Definition von Provisionsprogrammen
• Integrierte Broker-Simulation mit Markt , Schließen , Limit , Stopp , Stopp , Stoptrail , Stoptraillimit *und *OCO -Bestellungen, Halterungsbestellungen, Schlupf, Volumenfüllstrategien und kontinuierlichem Cash-Anpassung für zukünftige Instrumente
• Sizer für automatisiertes Sitzen
• Cheat-on-Close- und Cheat-on-Open-Modi
• Scheduler
• Handelskalender
• Auftreten (erfordert Matplotlib)

Dokumentation

Der Blog:

• Blog

Lesen Sie die vollständige Dokumentation unter:

• Dokumentation

Liste der integrierten Indikatoren (122)

• Indikatoren Referenz

Python 2/3 Support

• Python> = 3.2
• Es funktioniert auch mit pypy und pypy3 (kein Plotten - matplotlib wird unter pypy nicht unterstützt)

Installation

backtrader ist in sich geschlossen, ohne externe Abhängigkeiten (außer wenn Sie planen möchten)

Von pypi :

• pip install backtrader

• pip install backtrader[plotting]

  Wenn matplotlib nicht installiert ist und Sie einige Planungen durchführen möchten

Notiz

Die minimale Matplotlib -Version ist 1.4.1

Ein Beispiel für IB -Datenfeeds/Handel:

• IbPy scheint nicht in Pypi zu sein. BEIDE Machen:

   PIP Installieren Sie GIT+https: //github.com/blampe/ibpy.git
  

  oder (wenn git in Ihrem System nicht verfügbar ist):

   PIP Installation https://github.com/blampe/ibpy/archive/master.zip
  

Für andere Funktionen wie: Visual Chart , Oanda , TA-Lib , überprüfen Sie die Abhängigkeiten in der Dokumentation.

Aus Quelle:

• Platzieren Sie das Backtrader -Verzeichnis in den Quellen in Ihrem Projekt

Versionsnummerierung

Xyzi

• X: Hauptversionsnummer. Sollte stabil bleiben, es sei denn, etwas Großes wird wie eine Überarbeitung verändert, um numpy zu verwenden
• Y: Minor -Versionsnummer. Beim Hinzufügen eines vollständigen neuen Merkmals geändert werden oder (Gott verbietet) eine inkompatible API -Änderung.
• Z: Revisionsversionsnummer. Für Dokumentationsaktualisierungen, kleine Änderungen, kleine Fehlerbehebungen geändert werden
• I: Anzahl der bereits in die Plattform eingebauten Indikatoren