hikyuu

O Hikyuu Quant Framework é uma estrutura de pesquisa comercial quantitativa de código aberto baseado em C ++/Python, usado para análise de estratégia e teste de backtestes (atualmente usado principalmente no mercado doméstico de compartilhamento A). Sua idéia principal é baseada no atual método de negociação sistemática madura, abstraindo toda a negociação sistemática em sete componentes: estratégia, condições efetivas do sistema, indicador de sinalização, perda de stop/stop de lucro, estratégia de gerenciamento de capital, estratégia de meta de lucro e sponting algoritmo.

Endereço do projeto:

• https://github.com/fasiondog/hikyuu
• https://gitee.com/fasiondog/hikyuu
• https://gitcode.com/hikyuu/hikyuu

Página inicial do projeto: https://hikyuu.org/

Documentação de ajuda: https://hikyuu.readthedocs.io/zh-cn/latest/index.html

Introdução: https://nbviewer.org/github/fasiondog/hikyuu/blob/master/hikyuu/examples/notebook/000-index.ipynb?flush_cache=true

Biblioteca de componentes de política: https://gitee.com/fasiondog/hikyuu_hub

Graças ao ambiente de máquina virtual hikyuu ubuntu fornecido por internautas, Baidu NetDisk Download (Código de Extração: https://pan.baidu.com/s/1caiuwdgv0c0vhppe4agvw?pwd=ht8j

Exemplo:

    #创建模拟交易账户进行回测，初始资金30万
    my_tm = crtTM ( init_cash = 300000 )

    #创建信号指示器（以5日EMA为快线，5日EMA自身的10日EMA作为慢线，快线向上穿越慢线时买入，反之卖出）
    my_sg = SG_Flex ( EMA ( CLOSE (), n = 5 ), slow_n = 10 )

    #固定每次买入1000股
    my_mm = MM_FixedCount ( 1000 )

    #创建交易系统并运行
    sys = SYS_Simple ( tm = my_tm , sg = my_sg , mm = my_mm )
    sys . run ( sm [ 'sz000001' ], Query ( - 150 ))

Veja o exemplo completo: https://nbviewer.jupyter.org/github/fasiondog/hikyuu/blob/master/hikyuu/exames/notebook/000-index.ipynb?flush_cache=true

Por que escolher Hikyuu?

• A combinação é flexível e a biblioteca de ativos da estratégia é construída de maneira classificada . Você pode criar sua própria biblioteca de estratégia e executar combinações e testes flexíveis. Ao explorar estratégias, você pode se concentrar mais no desempenho e no impacto de um certo aspecto da estratégia. Seus principais módulos funcionais são os seguintes:
• Garantia de desempenho, crie seu próprio aplicativo exclusivo.
  • Teste da AMD 7950X: todo o mercado de compartilhamento A (19,13 milhões de k-line diário) carrega apenas todas as linhas diárias para calcular a MA de 20 dias e encontra a soma final de acumulação de MA
  • A biblioteca C ++ fornece uma estrutura de estratégia geral. A biblioteca do núcleo C ++ pode ser separada e usada separadamente e criar suas próprias ferramentas de clientes.
  • A Biblioteca Python (Hikyuu) fornece embalagens para bibliotecas C ++ e integra a biblioteca Talib (como TA_SMA, correspondente a Talib.sma), que pode ser convertida com estruturas de dados Numpy e Pandas, fornecendo conveniência para o uso de outras ferramentas de análise de dados python maduros.
  • A ferramenta de exploração interativa interativa fornece funções básicas de desenho de linhas K, indicadores, sinais do sistema etc., para exploração e teste de estratégias quantitativas.
• O código é conciso e é mais conveniente e gratuito para explorar . Entre eles, quando a linha de comando explora a estratégia, o código é conciso, mais conveniente e gratuito.
• Segurança, liberdade e privacidade, crie sua própria plataforma de quantização de nuvem exclusiva. Implante o Jupyter em um servidor em nuvem, acesse sua própria plataforma em nuvem a qualquer momento, em qualquer lugar e perceba imediatamente suas novas idéias, conforme mostrado na figura abaixo para acessar sua própria plataforma em nuvem através do seu telefone celular. Combinando as ferramentas de dados poderosas e maduras de Python e ferramentas de inteligência artificial (como Numpy, Scipy, Pandas e Tensorflow) para construir uma plataforma de inteligência artificial mais poderosa.
• O método de armazenamento de dados é extensível. O HDF5 é usado por padrão, e os arquivos de dados são pequenos em tamanho, mais rápido em velocidade e mais convenientes no backup. Em 21 de abril de 2017, o arquivo de dados diários da Bolsa de Xangai, 149m, o arquivo de dados diários da Bolsa de Valores de Shenzhen 184m e os dados de linha de 5 minutos têm menos de 2G.

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Mais exemplos de compartilhamento com transações programáticas (sua junção será considerada uma doação para o projeto). O autor garante apenas que responderá a perguntas e respostas aos usuários do planeta de conhecimento e outros canais dependerão da situação. (Os cupons podem ser emitidos de tempos em tempos no final do artigo da conta oficial)

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Grupo de comunicação QQ: 114910869, ou digitalize o código para ingressar

Instruções de dependência do projeto

A Hikyuu depende diretamente dos seguintes projetos de código aberto (projetos indiretamente dependem dos seguintes projetos) e graças a todos os autores de código aberto por suas contribuições:

nome	Galeria de Projetos	Licença
xmake	https://github.com/xmake-io/xmake	Apache 2.0
HDF5	https://github.com/hdfgroup/hdf5	Licença HDF5
mysql (cliente)	https://github.com/mysql/mysql-sever	Licença MySQL
fmt	https://github.com/fmtlib/fmt	Licença FMT
spdlog	https://github.com/gabime/spdlog	Mit
sqlite	https://www.sqlite.org/	Licença SQLite
planície	https://github.com/google/flatbuffers	Apache 2.0
nng	https://github.com/nanomsg/nng	Mit
nlohmann_json	https://github.com/nlohmann/json	Mit
impulsionar	https://www.boost.org/	Boost Software License
Python	https://www.python.org/	Licença Python
Pybind11	https://github.com/pybind/pybind11	Licença Pybind11
gzip-hpp	https://github.com/mapbox/gzip-hpp	Licença de BSD-2-cláusula
Doctest	https://github.com/doctest/doctest	Mit