hikyuu

Hikyuu Quant Framework ist ein Open-Source-Quantitativen Handelsforschungs-Framework, das auf C ++/Python basiert und für die Strategieanalyse und den Backtesting verwendet wird (derzeit hauptsächlich auf dem inländischen A-Share-Markt verwendet). Seine Kernidee basiert auf der aktuellen reifen systematischen Handelsmethode, die den gesamten systematischen Handel in sieben Komponenten, system wirksame Bedingungen, Signalindikator, Stop -Loss/Take Profit -Strategie, Kapitalmanagementstrategie, Gewinnzielstrategie und Slip -Spread -Algorithmus aufbauen können.

Projektadresse:

• https://github.com/fasiondog/hikyuu
• https://gitee.com/fasiondog/hikyuu
• https://gitcode.com/hikyuu/hikyuu

Projekt Homepage: https://hikyuu.org/

Hilfedokumentation: https://hikyuu.readthedocs.io/zh-cn/latest/index.html

Erste Schritte: https://nbviewer.org/github/fasiondog/hikyuu/blob/master/hikyuu/examples/notebook/000-index.ipynb?flush_cache=true

Richtlinienkomponentenbibliothek: https://gitee.com/fasiondog/hikyuu_hub

Vielen Dank an die von Netizens, Baidu NetDisk -Download bereitgestellte Umgebung von Hikyuu Ubuntu (Extraktionscode: https://pan.baidu.com/s/1caiuwddgv0c0vhppe4Agvw?pwd=ht8j

Beispiel:

    #创建模拟交易账户进行回测，初始资金30万
    my_tm = crtTM ( init_cash = 300000 )

    #创建信号指示器（以5日EMA为快线，5日EMA自身的10日EMA作为慢线，快线向上穿越慢线时买入，反之卖出）
    my_sg = SG_Flex ( EMA ( CLOSE (), n = 5 ), slow_n = 10 )

    #固定每次买入1000股
    my_mm = MM_FixedCount ( 1000 )

    #创建交易系统并运行
    sys = SYS_Simple ( tm = my_tm , sg = my_sg , mm = my_mm )
    sys . run ( sm [ 'sz000001' ], Query ( - 150 ))

Siehe das vollständige Beispiel: https://nbviewer.jupyter.org/github/fasiondog/hikyuu/blob/master/hikyuu/examples/notebook/000-index.ipynb?flush_cache=true

Warum Hikyuu wählen?

• Die Kombination ist flexibel und die Strategie -Asset -Bibliothek ist klassifiziert . Sie können Ihre eigene Strategiebibliothek auf dieser Grundlage erstellen und flexible Kombinationen und Tests durchführen. Bei der Erforschung von Strategien können Sie sich mehr auf die Leistung und den Einfluss eines bestimmten Aspekts der Strategie konzentrieren. Die wichtigsten funktionalen Module sind wie folgt:
• Leistungsgarantie erstellen Sie Ihre eigene exklusive Anwendung.
  • AMD 7950X-Test: Der gesamte A-Share-Markt (19,13 Millionen täglicher K-Line) lädt nur alle täglichen Linien, um den 20-Tage-MA zu berechnen, und findet die endgültige Akkumulationssumme
  • Die C ++-Kernbibliothek bietet einen Gesamtstrategie-Framework. Die C ++ - Kernbibliothek kann getrennt und getrennt verwendet werden und Ihre eigenen Client -Tools erstellen.
  • Die Python Library (Hikyuu) bietet Verpackungen für C ++ - Bibliotheken und integriert die Talib -Bibliothek (wie Ta_SMA, entsprechend Talib.sma), die mit Numpy- und Pandas -Datenstrukturen konvertiert werden kann, wodurch die Verwendung anderer reifen Python -Datenanalyse -Tools bequem sind.
  • Hikyuu.interactive Interactive Exploration Tool bietet grundlegende Zeichenfunktionen von K-Linien, Indikatoren, Systemsignalen usw. für die Erforschung und Backtesting quantitativer Strategien.
• Der Code ist präzise und es ist bequemer und kostenlos zu erkunden . Unter ihnen ist der Code, wenn die Befehlszeile die Strategie untersucht, prägnant, bequemer und kostenlos.
• Sicherheit, Freiheit und Privatsphäre, erstellen Sie Ihre eigene exklusive Cloud -Quantisierungsplattform. Stellen Sie Jupyter auf einem Cloud -Server ein, greifen Sie jederzeit und überall auf Ihre eigene Cloud -Plattform zu und erkennen Sie sofort Ihre neuen Ideen, wie in der Abbildung unten gezeigt, um über Ihr Mobiltelefon auf Ihre eigene Cloud -Plattform zuzugreifen. Kombinieren Sie Pythons leistungsstarke und reife Datenanalyse und künstliche Intelligenz -Tools (wie Numpy, Scipy, Pandas und TensorFlow), um eine leistungsstarke Plattform für künstliche Intelligenz zu erstellen.
• Die Datenspeichermethode ist derzeit erweitert. HDF5 wird standardmäßig verwendet und die Datendateien sind klein, schneller und bequemer in der Sicherung. Zum 21. April 2017 haben die Shanghai Stock Exchange Daily Data Datei 149m, Shenzhen Stock Exchange Daily Data Datei 184 m und die 5-minütigen Zeilendaten weniger als 2 g.

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Projektabhängigkeitsanweisungen

Hikyuu verlässt sich direkt auf die folgenden Open -Source -Projekte (Projekte, die indirekt von den folgenden Projekten abhängen) und dank aller Open -Source -Autoren für ihre Beiträge:

Name	Projektgalerie	Lizenz
Xmake	https://github.com/xmake-io/xmake	Apache 2.0
HDF5	https://github.com/hdfgroup/hdf5	HDF5 -Lizenz
MySQL (Client)	https://github.com/mysql/mysql-server	MySQL -Lizenz
fmt	https://github.com/fmtlib/fmt	FMT -Lizenz
SPDLog	https://github.com/gabime/spdlog	MIT
sqlite	https://www.sqlite.org/	SQLite -Lizenz
Flatbuffer	https://github.com/google/flatbuffers	Apache 2.0
nng	https://github.com/nanomsg/nng	MIT
Nlohmann_json	https://github.com/nlohmann/json	MIT
Schub	https://www.boost.org/	Boost Software -Lizenz
Python	https://www.python.org/	Python -Lizenz
Pybind11	https://github.com/pybind/pybind11	Pybind11 Lizenz
GZIP-HPP	https://github.com/mapbox/gzip-hpp	BSD-2-Klausel-Lizenz
Doktor	https://github.com/doctest/doctest	MIT