hikyuu

Hikyuu Quant Framework es un marco de investigación de comercio cuantitativo de código abierto basado en C ++/Python, utilizado para el análisis de estrategias y la retención (actualmente utilizado principalmente en el mercado interno de A-Share). Su idea central se basa en el método de comercio sistemático maduro actual, abstraer todo el comercio sistemático en siete componentes: estrategia, condiciones efectivas del sistema, indicador de señal, pérdida de pérdida/estrategia de ganancias, estrategia de gestión de capital, estrategia de objetivo de ganancias y algoritmo de spread de deslizamiento.

Dirección del proyecto:

• https://github.com/fasiondog/hikyuu
• https://gitee.com/fasiondog/hikyuu
• https://gitcode.com/hikyuu/hikyuu

Página de inicio del proyecto: https://hikyuu.org/

Documentación de ayuda: https://hikyuu.readthedocs.io/zh-cn/latest/index.html

Comenzando: https://nbviewer.org/github/fasiondog/hikyuu/blob/master/hikyuu/examples/notebook/000-index.ipynb?flush_cache=true

Biblioteca de componentes de política: https://gitee.com/fasiondog/hikyuu_hub

Gracias al entorno Hikyuu Ubuntu Virtual Machine proporcionado por Netizens, Baidu NetDisk Descargar (código de extracción: https://pan.baidu.com/s/1caiuwddgv0c0vhppe4agvw?pwd=ht8j

Ejemplo:

    #创建模拟交易账户进行回测，初始资金30万
    my_tm = crtTM ( init_cash = 300000 )

    #创建信号指示器（以5日EMA为快线，5日EMA自身的10日EMA作为慢线，快线向上穿越慢线时买入，反之卖出）
    my_sg = SG_Flex ( EMA ( CLOSE (), n = 5 ), slow_n = 10 )

    #固定每次买入1000股
    my_mm = MM_FixedCount ( 1000 )

    #创建交易系统并运行
    sys = SYS_Simple ( tm = my_tm , sg = my_sg , mm = my_mm )
    sys . run ( sm [ 'sz000001' ], Query ( - 150 ))

Vea el ejemplo completo: https://nbviewer.jupyter.org/github/fasiondog/hikyuu/blob/master/hikyuu/examples/notebook/000-index.ipynb?flush_cache=true

¿Por qué elegir Hikyuu?

• La combinación es flexible y la biblioteca de activos de estrategia se construye de manera clasificada . Puede construir su propia biblioteca de estrategia sobre esta base y realizar combinaciones y pruebas flexibles. Al explorar las estrategias, puede centrarse más en el rendimiento y el impacto de un cierto aspecto de la estrategia. Sus principales módulos funcionales son los siguientes:
• Garantía de rendimiento, cree su propia aplicación exclusiva.
  • PRUEBA DE AMD 7950X: Todo el mercado A-compartido (19.13 millones de línea K diaria) solo carga todas las líneas diarias para calcular el MA de 20 días y encuentra la suma de acumulación de MA final.
  • La Biblioteca Core C ++ proporciona un marco de estrategia general. La biblioteca de núcleo C ++ se puede separar y usar por separado y construir sus propias herramientas de cliente.
  • La Biblioteca Python (Hikyuu) proporciona empaquetado para las bibliotecas C ++, e integra la Biblioteca Talib (como TA_SMA, correspondiente a Talib.SMA), que se puede convertir con estructuras de datos Numpy y Pandas, proporcionando conveniencia para el uso de otras herramientas de análisis de datos de pitón maduro.
  • Hikyuu. Interactive Interactive Exploration Tool proporciona funciones básicas de dibujo de líneas K, indicadores, señales de sistema, etc., para la exploración y la retención de estrategias cuantitativas.
• El código es conciso, y es más conveniente y gratuito de explorar . Entre ellos, cuando la línea de comandos explora la estrategia, el código es conciso, más conveniente y gratuito.
• Seguridad, libertad y privacidad, construya su propia plataforma de cuantificación de nube exclusiva. Implemente jupyter en un servidor en la nube, acceda a su propia plataforma en la nube en cualquier momento, en cualquier lugar e inmediatamente realice sus nuevas ideas, como se muestra en la figura a continuación para acceder a su propia plataforma en la nube a través de su teléfono móvil. Combinando el poderoso y maduro análisis de datos de Python y las herramientas de inteligencia artificial (como Numpy, SciPy, Pandas y TensorFlow) para construir una plataforma de inteligencia artificial más poderosa.
• El método de almacenamiento de datos es extensible. HDF5 se usa de forma predeterminada, y los archivos de datos son de tamaño pequeño, más rápido en velocidad y más conveniente en copia de seguridad. Al 21 de abril de 2017, el archivo de datos diarios de la Bolsa de Valores de Shanghai, 149m, el archivo de datos diarios de la Bolsa de Valores de Shenzhen, 184 m y los datos de línea de 5 minutos tienen menos de 2 g.

¿Quieres aprender más sobre Hikyuu? Utilice los siguientes métodos para contactar:

Únete al planeta de conocimiento

Más ejemplos compartiendo con transacciones programáticas (su unión se considerará una donación al proyecto). El autor solo garantiza que él/ella responderá preguntas y respuestas a los usuarios de Knowledge Planet, y otros canales dependerán de la situación. (Los cupones se pueden emitir de vez en cuando al final del artículo de cuenta oficial)

Siga la cuenta oficial:

Únase al grupo WeChat (indique "Únase a Hikyuu"):

Grupo de comunicación QQ: 114910869, o escanee el código para unirse

Instrucciones de dependencia del proyecto

Hikyuu se basa directamente en los siguientes proyectos de código abierto (proyectos que dependen indirectamente de los siguientes proyectos) y gracias a todos los autores de código abierto por sus contribuciones:

nombre	Galería de proyectos	Licencia
xmake	https://github.com/xmake-io/xmake	Apache 2.0
HDF5	https://github.com/hdfgroup/hdf5	licencia HDF5
mysql (cliente)	https://github.com/mysql/mysql-server	Licencia MySQL
fmt	https://github.com/fmtlib/fmt	Licencia FMT
spdlog	https://github.com/gabime/spdlog	MIT
sqlite	https://www.sqlite.org/	licencia de sqlite
plateros	https://github.com/google/flatbuffers	Apache 2.0
NNG	https://github.com/nanomsg/nng	MIT
nlohmann_json	https://github.com/nlohmann/json	MIT
aumentar	https://www.boost.org/	Licencia de software de refuerzo
pitón	https://www.python.org/	Licencia de Python
pybind11	https://github.com/pybind/pybind11	licencia pybind11
GZIP-HPP	https://github.com/mapbox/gzip-hpp	Licencia de cláusula BSD-2
mínimo	https://github.com/doctest/doctest	MIT