hikyuu

Hikyuu Quant Framework est un cadre de recherche sur le commerce quantitatif open source basé sur C ++ / Python, utilisé pour l'analyse de la stratégie et le backtesting (actuellement principalement utilisé sur le marché national de la part). Son idée de base est basée sur la méthode de négociation systématique mature actuelle, abstraction de l'ensemble du trading systématique en sept composantes: stratégie, conditions efficaces du système, indicateur de signal, perte de bénéfice / prise de profit, stratégie de gestion du capital, stratégie de cible de profit et algorithme de propagation de glissement.

Adresse du projet:

• https://github.com/fasiondog/hikyuu
• https://gitee.com/fasiondog/hikyuu
• https://gitcode.com/hikyuu/hikyuu

Page d'accueil du projet: https://hikyuu.org/

Documentation d'aide: https://hikyuu.readthedocs.io/zh-cn/latest/index.html

Président: https://nbviewer.org/github/fasiondog/hikyuu/blob/master/hikyuu/examples/notebook/000-index.ipynb?flush_cache=true

Bibliothèque de composants politiques: https://gitee.com/fasiondog/hikyuu_hub

Merci à l'environnement de machine virtuelle Hikyuu Ubuntu fournie par les internautes, Baidu Netdisk Download (Code d'extraction: https://pan.baidu.com/s/1caiuwddgv0c0vhppe4agvw?pwd=ht8j

Exemple:

    #创建模拟交易账户进行回测，初始资金30万
    my_tm = crtTM ( init_cash = 300000 )

    #创建信号指示器（以5日EMA为快线，5日EMA自身的10日EMA作为慢线，快线向上穿越慢线时买入，反之卖出）
    my_sg = SG_Flex ( EMA ( CLOSE (), n = 5 ), slow_n = 10 )

    #固定每次买入1000股
    my_mm = MM_FixedCount ( 1000 )

    #创建交易系统并运行
    sys = SYS_Simple ( tm = my_tm , sg = my_sg , mm = my_mm )
    sys . run ( sm [ 'sz000001' ], Query ( - 150 ))

Voir l'exemple complet: https://nbviewer.jupyter.org/github/fasiondog/hikyuu/blob/master/hikyuu/examples/notebook/000-index.ipynb?flush_cache=true

Pourquoi choisir Hikyuu?

• La combinaison est flexible et la bibliothèque d'actifs de stratégie est construite de manière classifiée . Vous pouvez créer votre propre bibliothèque de stratégie sur cette base et effectuer des combinaisons flexibles et des tests. Lorsque vous explorez les stratégies, vous pouvez vous concentrer davantage sur les performances et l'impact d'un certain aspect de la stratégie. Ses principaux modules fonctionnels sont les suivants:
• Garantie de performance, créez votre propre application exclusive.
  • Test AMD 7950X: L'ensemble du marché A-Share (19,13 millions de K-Line) ne charge que toutes les lignes quotidiennes pour calculer la MA de 20 jours et trouve la somme d'accumulation de MA finale.
  • La bibliothèque C ++ Core fournit un cadre de stratégie global. La bibliothèque C ++ Core peut être séparée et utilisée séparément et créer vos propres outils clients.
  • La bibliothèque Python (Hikyuu) fournit des emballages pour les bibliothèques C ++ et intègre la bibliothèque Talib (telle que TA_SMA, correspondant à Talib.Sma), qui peut être convertie avec des structures de données Numpy et Pandas, offrant la commodité à l'utilisation d'autres outils d'analyse de données Python matures.
  • Hikyuu.Interactive Interactive Exploration Tool fournit des fonctions de dessin de base de K, indicateurs, signaux système, etc., pour l'exploration et le backtesting des stratégies quantitatives.
• Le code est concis, et il est plus pratique et gratuit à explorer . Parmi eux, lorsque la ligne de commande explore la stratégie, le code est concis, plus pratique et gratuit.
• Sécurité, liberté et confidentialité, créez votre propre plate-forme de quantification cloud exclusive. Déployez Jupyter sur un serveur cloud, accédez à votre propre plate-forme cloud à tout moment, n'importe où et réalisez immédiatement vos nouvelles idées, comme indiqué dans la figure ci-dessous pour accéder à votre propre plate-forme cloud via votre téléphone mobile. Combinant l'analyse des données puissantes et mature de Python et les outils d'intelligence artificielle (tels que Numpy, Scipy, Pandas et Tensorflow) pour construire une plate-forme d'intelligence artificielle plus puissante.
• La méthode de stockage des données est extensible. HDF5 est utilisé par défaut, et les fichiers de données sont de petite taille, plus rapidement et plus pratique dans la sauvegarde. Au 21 avril 2017, le fichier de données quotidiens de Shanghai Stock Exchange 149m, le fichier quotidien de Daily de Shenzhen Exchange 184m et les données de ligne de 5 minutes ont chacune moins de 2 g.

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Group de communication QQ: 114910869, ou scanner le code à rejoindre

Instructions de dépendance au projet

Hikyuu s'appuie directement sur les projets open source suivants (projets qui sont indirectement dépendants des projets suivants) et grâce à tous les auteurs open source pour leurs contributions:

nom	Galerie de projets	Licence
xmake	https://github.com/xmake-io/xmake	Apache 2.0
HDF5	https://github.com/hdfgroup/hdf5	Licence HDF5
mysql (client)	https://github.com/mysql/mysql-server	Licence MySQL
fmt	https://github.com/fmtlib/fmt	Licence FMT
spdlog	https://github.com/gabime/spdlog	Mit
sqlite	https://www.sqlite.org/	Licence SQLite
pelures à plat	https://github.com/google/flatbuffers	Apache 2.0
nng	https://github.com/nanomsg/nng	Mit
nlohmann_json	https://github.com/nlohmann/json	Mit
booster	https://www.boost.org/	Boost Licence logicielle
python	https://www.python.org/	Licence Python
pybind11	https://github.com/pybind/pybind11	Licence Pybind11
gzip-hpp	https://github.com/mapbox/gzip-hpp	Licence de clause BSD-2
doctst	https://github.com/doctest/doctest	Mit