Ajouter des performances d'utilisation des fonds de portefeuille (actifs de détention / actifs totaux)
Ajouter des index populaires Valeur nette Comparez ledger
Soutenir les fonds ETF / LOF de soutien
Soutenir négocier une action d'actions
Soutenir le commerce des fonds publics (n'incluez pas ETF / LOF)
Commerçant
Utilisateur
Prise en charge du calcul du portefeuille utilisateur
Robot
Double MA (11/22)
Long ETF Strategy Robot Trader
Tous dans Strategy Robot Trader
Stratégie de paiement périodique Trader Robot
Ui Web
Page d'interface utilisateur de refonte
Moniteur de risque de portefeuille
Historique de maintien / transaction / financement du portefeuille
Aviser
E-mail
Télégramme bot / canal
Bot / canal Slack
Afficher un signal de stratégie différent (quotidien)
Afficher le rapport de performance du portefeuille de robots commerciaux différents (hebdomadaire)
Peut abonner l'événement commercial du portefeuille spécial par e-mail / RSS
Arche s'améliorer
Stockage
Ajouter un outil de migration de schéma de base de données
SQLITE DB Sauvegarde vers AWS S3
Magasin de données commerciales dans SQLite DB
Base de données de base migrer de SQLite vers Supabase (PostgreSQL)
Correction de bogue
Erreur de signaux de trading lorsque le prix double MA est le même.
Portfolio Performance Ledger MAX_DAYS_OF_CONTINUUUDE_LOSS Erreur de calcul, Max est de 5, car les jours_of_continuous_loss seront définis sur 0 lors des jours non-trames.
Note
Stratégie
Stratégie commerciale
Séquoia
Problème
Prix des actions ajustées à part entière : Utilisez qfq Ajuster le prix pour générer des signaux commerciaux.
Note
Pourquoi la stratégie commerciale peut ne pas être bonne en actions commerciales?
Comparez l'indice, les actions ont le problème de liquidité et le risque de suspension. La liquidité peut entraîner un énorme écart entre les échanges simulés et les résultats de trading réels, la suspension entraînera une incapacité à négocier, produisant des résultats complètement différents du trading simulé.
À propos de la stratégie sur le sur-ajustement des backtesting : le sur-ajustement des backtesting peut être un tueur dans le commerce luxueux, nous ne poursuivons donc pas la maximisation des bénéfices par sur-ajustement, en utilisant simplement la stratégie commerciale simple pour surmonter la volatilité du marché.
Portefeuille
Prix des actions ajustés en division : non traités dans le grand livre de trading (seuls les robots, le trader d'utilisateur a besoin d'ajouter une transaction lorsqu'il se produit divisé ), mais traité dans le calcul du grand livre de maintien.
? L'utilisateur du robot ne peut toujours pas traiter, car la vérification divisée sur le portefeuille du portefeuille de la valeur nette du portefeuille, mais le montant de la transaction ne fait pas égal au montant de maintien car la transaction de vente générée sur le calcul du grand livre de transaction, il doit donc traiter le calcul de la valeur nette du portefeuille lorsque l'utilisateur est un type de robot.
Correction de ce problème par: Robot Trader Utilisez le prix de l'ajustement qfq tandis que le trader utilisateur utilise le prix de fermeture lors du calcul de la valeur nette du portefeuille (incluez la transaction / avoirs / Holdings / Valeur nette Calcul du grand livre), le trader d'utilisateur a besoin d'ajouter une transaction lorsque l'ajustement divisé se produit pour ajuster le montant de la maintien.
qfq ne peut pas résoudre ce problème, car si le partage ajusté divisé se produit, qfq ne change que son prix hsitory, par exemple, la veille du jour de clôture, aujourd'hui (20220905), le prix de clôture est de 2,713.
Corrigez en modifiant le hold Amout lorsque la fraction de division se produit et cela doit se produire sur la phase de fichier CSV de transaction générée (sinon, le Robot Trader ne peut pas savoir quel montant il peut vendre). Bien que cette solution puisse ralentir la vitesse de calcul, mais actuellement, c'est le moyen le plus facile de le réparer.
Commerçant de robot
À propos de la question du glissement : Étant donné que les ETF sous-jacents sont des ETF au niveau quotidien, l'impact des problèmes de glissement est minime.
À propos des problèmes de non-liquidité : parce que le trading de simulation ne peut pas connaître la liquidité de la transaction de la journée, comme une actions maximales de haut en bas des restrictions provoquées par l'incapacité à faire, il y a un certain écart par rapport à la transaction réelle, qui est également le charme de la vraie affaire, il y a une certaine incertitude provoquée par le changement.
À propos des dividendes : le commerçant du robot ignorera le cas des dividendes sur la position de détention, car le calcul sera compliqué. Cependant, le vrai trader utilisateur peut enregistrer manuellement les dividendes en une seule transaction.
À propos des frais de commerce : parce que les frais de commerce ETF / LOF sur un marché d'actions sont très faibles, donc Robot Trader ignore simplement les frais commerciaux pour des calculs simplifiés.
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