Zeigen Sie den verschiedenen Handels -Roboter -Portfolio -Leistungsbericht (wöchentlich)
Kann das Handelsereignis des speziellen Portfolios per E -Mail/RSS abonnieren
Bogen verbessern sich
Lagerung
Datenbankschema -Migrationstool hinzufügen
SQLite DB Backup an AWS S3
Handelsdatenspeicher in SQLite DB
Basisdatenbank migrieren von SQLite zu Supabase (PostgreSQL)
Fehlerbehebung
Handelssignale Fehler, wenn der Doppel -MA -Preis gleich ist.
Portfolio Performance Ledger max_days_of_continuous_loss Berechnungsfehler, max ist 5, da die Days_of_Continuous_Loss auf 0 eingestellt wird, wenn es an Tagen ohne Trade ist.
Notiz
Strategie
Handelsstrategie
Mammutbaum
Ausgabe
Splitbereinigte Aktienkurse : Verwenden Sie qfq Anpassungspreis, um Handelssignale zu generieren.
Notiz
Warum ist die Handelsstrategie möglicherweise nicht gut im Handel mit Aktien?
Vergleichen Index, Aktien haben das Liquiditätsproblem und das Suspendierungsrisiko. Liquidität kann zu einer großen Lücke zwischen simuliertem Handel und tatsächlichen Handelsergebnissen führen. Die Suspendierung führt zu einer Handelsunfähigkeit und führt zu Ergebnissen, die sich vollständig vom simulierten Handel unterscheiden.
Über die Überanpassung von Strategien : Überanpassung kann ein Mörder in Handelsströmen sein. Daher verfolgen wir die Gewinnmaximierung nicht durch Überanpassung, nur die einfache Handelsstrategie zur Überwindung der Marktvolatilität.
Portfolio
Splitbereinigte Aktienkurse : Nicht im Handelsbuch verarbeitet (nur Roboter, Benutzerhändler müssen eine Transaktion hinzufügen, wenn aufgeteilt angepasst wird ), jedoch in der Berechnung des Holding-Ledgers verarbeitet.
? Der Roboterbenutzer kann nach wie vor nicht verarbeitet, da die Berechnung der Split-angepassten Überprüfung der Portfolio-Nettowert-Ledger-Ledger-Ledger-Ledger-Ledger-Betrag nicht gleich dem Holding-Betrag entspricht, da die auf der Berechnung der Transaktionsledger-Berechnung generierten Verkaufstransaktion erstellt wird. Daher muss er auf der Berechnung des Portfolios-Nettowerts verarbeiten, wenn der Benutzer ein Robotertyp ist.
Beheben Sie dieses Problem nach: Roboter Trader verwenden qfq Anpassungspreis, während Benutzerhändler bei Berechnung des Portfolio-Nettowerts (einschließlich Transaktions-/Halte-/Nettowert-Ledger-Berechnung). Der Benutzerhändler muss eine Transaktion hinzufügen, wenn geteilt angepasste den Hold-Betrag anpasst.
qfq kann dieses Problem nicht beheben, denn wenn der geteilte Anteil anpasst, ändert sich qfq nur den HSITY-Preis, z.
Beheben Sie durch Ändern des Hold-Aperation, wenn geteilt angepasst wird, und dies muss in der generierten Transaktions-CSV-Dateiphase geschehen (wenn nicht, kann der Roboterhändler nicht wissen, welchen Betrag er verkaufen kann). Obwohl diese Lösung die Berechnungsgeschwindigkeit verlangsamen kann, ist es derzeit jedoch die einfache Möglichkeit, sie zu beheben.
Roboterhändler
Über das Ausrutschenproblem : Da die zugrunde liegenden gehandelten ETFs der täglichen Ebene sind, sind die Auswirkungen von Schlupfproblemen minimal.
Zu den Problemen der NO -Liquidität : Da der Simulationshandel die Liquidität der Transaktion des Tages nicht kennen kann, z.
Über Dividenden : Der Roboterhändler ignoriert den Fall von Dividenden in der Halteposition, da die Berechnung kompliziert ist. Real User Trader kann jedoch die Dividenden als eine Transaktion manuell aufzeichnen.
Über Handelsgebühren : Weil die ETF/LOF -Handelsgebühren in einem Aktienmarkt sehr niedrig sind, ignorieren Roboterhändler also die Handelsgebühren für vereinfachte Berechnungen.
