RESOURES DE FINANCIAMENTOS
Cursos, artigos e muitos outros que podem ajudar iniciantes ou profissionais.
As finanças são principalmente detalhes, e apenas ter a capacidade de sistematizar, categorizar e focar nos detalhes pode ser uma grande vantagem. por Micheal Burry
Esses recursos são especificamente destinados a graduados em STEM . A maioria dos cursos é de matemática ou codificação pesada. Pegue -o por sua conta e risco.
Sobre mim
Trabalho como comerciante de quant na empresa comercial de alta frequência focada nos mercados indianos em ações e na F&O. Fiz meus mestres (M.Tech) e Bachelors (B.Tech) do IIT Madras em Engenharia Automotiva.
Cursos e palestras
NOTA: Os cursos listados abaixo não mostrarão nenhum Coursera ou YouTube FAMS, porque esses cursos estão abertos para todos (qualquer um pode aceitá -lo, médico ou advogado, se necessário.) Eu não quero (ou querer você) gastar O tempo nesses cursos porque esses cursos oferecem um sabor do assunto e não um entendimento profundo. Sendo engenheiro, quero (desejo o mesmo para você) use minhas habilidades de matemática já aprendidas para avançar ainda mais no tópico e mergulhar fundo, para fazer algum trabalho significativo e forçar o limite.
Se você fez cursos de Udemy e disser "Eu conheço ML", vou atacá -lo com um macarrão molhado (sem ofensa à Udemy).
Matemática
- Álgebra linear numérica para codificadores por Fast.ai
- Introdução à probabilidade pelo MIT OCW
- Tópicos em Matemática com Aplicações em Finanças pela Página de Palestras de Matemática do MIT
Ai
- Aprendizado de máquina por Tom Mitchell CMU Curso
- Introdução ao aprendizado de reforço por David Silver de DeepMind (Alphago, Alphazero etc. Criador) Lista de reprodução do YouTube do curso
Quantina Financeira
- Palestras perdoáveis para palestras em python e estatísticas
- Crise financeira global (somente finanças) por Timothy F. Geithner (Secretário dos Tesouro dos EUA durante a crise) Curso muito bom para iniciantes em finanças ou interessados na análise de crises. Curso Coursera
- Introdução às microestruturas de mercado de Paul Besson (Página de Pesquisa Quantitativa de Paul Heads Euronext)
Codificação
Python
- (Livro) Python for Finanças : Analise grandes dados financeiros de Yves Hilpisch (Citadel recomendado)
C ++
- (Livro) C ++ acelerado por Andrew Koenig, Barbara E. Moo (se você tiver um bom pano de fundo em codificação e em OOP como Python, programadores Java)
- (Livro) C ++ moderno eficaz por Scott Meyers
Livros
Matemática
- Estatísticas (4ª edição) de David Freedman, Robert Pisani, Roger Purves (Citadel recomendou)
- Como mentir com as estatísticas de Darrell Huff (pensa interessante sobre como você pode manipular a percepção humana com o gráfico)
- Pensando estrategicamente por Avinash Dixit e Barry Nalebuff (livro da teoria dos jogos) (Citadel recomendou)
- Análise das séries temporais financeiras de Ruey S. Tsay (bom para análise de séries temporais)
Ai
- Aprendizagem profunda de Ian Goodfellow et al.
- Aprendizagem de reforço uma introdução por Sutton e Barto
Quantina Financeira
- Opções, futuros e outros derivados de John C Hull (Cidadela recomendada)
- Você primeiro precisará ter um bom entendimento dos mercados financeiros (não da experiência, mas é necessário entender.)
- Avanços no aprendizado de máquina financeira de Marcos Lopez de Prado
- Cálculo financeiro: uma introdução ao preço derivado de Martin Baxter (ele administrou quant para Lehman e Nomura)
Artigos
- O jogador que quebrou o código de corrida na Bloomberg Businessweek aqui
- Aprendizagem e compreensão no espelho da matemática, capH.1,2 por Misha Gromov disponível aqui
- Negociação cruzada de alta frequência: medições e aplicações livres de modelos (boa visualização no mercado de HFT e redes dos EUA) pdf de apresentação
Papéis
- Batendo os apostadores com seus próprios números - e como o mercado de apostas esportivas on -line é um papel manipulado
- Machine Learning for Trading by Gordon Ritter Paper (conversas sobre a implementação do RL em finanças)
- Hedging profundo por Hans Buehler et al. (JP Morgan Quants, do escritório de Londres) Papel
- Este artigo já foi implementado pelo artigo JPM
- Produtos de baunilha OTC de cobertura usando RL
- Um modelo estocástico para a dinâmica do livro de pedidos de Rama Cont et al. Papel
- A dinâmica de preços em um mercado de ordem limite de Markoviano de Rama Cont et al. Papel
Psicologia
- 48 Leis de poder por Robert Greene
Blogs
- Rápido AI Awesome Cursos e Blogs
- http://koaning.io/ de Vincent D. Warmerdam (uso de matemática simples em ML)
- Blog de Colah de Christopher Olah (ex openi e Google Brain)
- Negociação quantitativa pelo EP Chan (autor de vários livros, incluindo negociação de máquinas, negociação algorítmica)
- Jornal de Pesquisa de Destill (sobre os trabalhos de pesquisa de algoritmos ML apresentados com visualização interativa para melhor compreensão)
- O blog de Sebastian Ruder (Seb é cientista de pesquisa da Deep Mind, PNLP Research)
- Edge sistemática (fabricação de mercado da HFT e estratégia de valor relativo, Algo Trader em Chicago)
- Sniper em Mahwah & Friends Blog em redes HFT e latência
- Pesquisa quantitativa e comércio de Jonathan Kinlay (PhD em Economia, anteriormente NYU Stern e CMU Prof)
- Notas de probabilidade aplicadas de Neil Walton (PhD, ex -chefe do grupo de probabilidade e estatística da Universidade de Manchester) A probabilidade aplicada é o tema principal para otimização, teoria dos jogos, programação dinâmica e RL
Preparação da entrevista
- Probabilidade e mercado por Jane Street PDF
PS : Eu sou fraco na gramática e alguém disse que há muitos erros aqui, em vez de consertá -lo ..! É de código aberto por um motivo ...
