Recursos cuantitativos
Cursos, artículos y muchos más que pueden ayudar a principiantes o profesionales.
La financiación es principalmente detalles, y solo tener la capacidad de sistematizar y clasificar y centrarse en los detalles puede ser una gran ventaja. por Micheal Burry
Estos recursos están destinados específicamente a los graduados STEM . La mayoría de los cursos son matemáticas o codificadas pesadas. Tómelo bajo su propio riesgo.
Acerca de mí
Trabajo como comerciante cuantitativo en una firma de comercio de alta frecuencia centrada en los mercados indios en acciones y F&O. Hice mi Masters (M.Tech) y Bachelors (B.Tech) de IIT Madras en Ingeniería Automotriz.
Cursos y conferencias
NOTA: Los cursos que se enumeran a continuación no mostrarán ninguna Fams de Coursera o YouTube, porque esos cursos están abiertos para todos (cualquiera puede tomarlo, el médico o el abogado pueden si es necesario). No quiero (o quiero que gaste) gastar) tiempo en estos cursos porque estos cursos le dan un sabor a la materia y no a la comprensión profunda. Siendo ingeniero, quiero (deseo lo mismo para ti) usar mis habilidades matemáticas ya aprendidas para avanzar más en el tema y sumergirte profundamente, hacer un trabajo significativo y empujar el límite.
Si tuviste cursos de Udemy y dijiste "Sé ML", te haré un fideos húmedos (sin ofender a Udemy).
Matemáticas
- Álgebra lineal numérica para codificadores de Fast.ai
- Introducción a la probabilidad por MIT OCW
- Temas en matemáticas con aplicaciones en finanzas por página de conferencias MIT Matemáticas
AI
- Aprendizaje automático de la página del curso de Tom Mitchell CMU
- Introducción al aprendizaje de refuerzo de David Silver de Deepmind (Alphago, Alphazero, etc. Creador) Lista de reproducción de YouTube del curso
Finanzas cuantitativas
- Conferencias cuantizas para conferencias de pitón y estadísticas
- Crisis financiera global (solo finanzas) por Timothy F. Geithner (Secretario de Tesoro de los Estados Unidos durante la crisis) Muy buen curso para principiantes en finanzas o interesados en el análisis de crisis. Curso de Coursera
- Introducción a las microestructuras de mercado por Paul Besson (Departamento de Investigación Cuantitativa de Paul Heads Euronext) Página de conferencias
Codificación
Pitón
- (Libro) Python for Finance : Analice grandes datos financieros de Yves Hilpisch (recomendado de Citadel)
C ++
- (Libro) Acelerado C ++ de Andrew Koenig, Barbara E. Moo (si tiene buenas antecedentes en codificación y en OOP como Python, programadores de Java)
- (Libro) C ++ moderno efectivo de Scott Meyers
Libros
Matemáticas
- Estadísticas (4ª edición) de David Freedman, Robert Pisani, Roger Purves (recomendado por la ciudadela)
- Cómo mentir con las estadísticas de Darrell Huff (Interessing Tome sobre cómo puede manipular la percepción humana con el gráfico)
- Pensar estratégicamente por Avinash Dixit y Barry Nalebuff (Libro de teoría de juegos) (recomendado de la ciudadela)
- Análisis de series de tiempo financieras por Ruey S. Tsay (Good for Time Series Analysis)
AI
- Aprendizaje profundo de Ian Goodfellow et al.
- Aprendizaje de refuerzo una introducción de Sutton y Barto
Finanzas cuantitativas
- Opciones, futuros y otros derivados de John C Hull (recomendado Citadel)
- Primero deberá tener una buena comprensión de los mercados financieros (no la experiencia, pero la comprensión es necesaria).
- Avances en el aprendizaje automático financiero por Marcos López de Prado
- Cálculo financiero: una introducción al precio derivado de Martin Baxter (corrió cuantitativo para Lehman y Nomura)
Artículos
- El jugador que descifró el código de carreras de caballos en Bloomberg Businessweek aquí
- Aprendizaje y comprensión en el espejo de las matemáticas, CH.1,2 por Misha Gromov disponible aquí
- Comercio de mercado cruzado de alta frecuencia: mediciones y aplicaciones gratuitas de modelo (buena vista sobre el mercado y redes HFT de EE. UU.) PDF de la presentación
Papeles
- Vencer a los corredores de apuestas con sus propios números y cómo se manipulan el mercado de apuestas deportivas en línea
- Aprendizaje automático para el comercio de Gordon Ritter Paper (habla sobre la implementación de RL en finanzas)
- Costa profunda por Hans Buehler et al. (JP Morgan Quants de la oficina de Londres) Papel
- Este documento ya ha sido implementado por el artículo JPM
- Productos OTC de cobertura de vainilla utilizando RL
- Un modelo estocástico para la dinámica del libro de pedidos de Rama Cont et al. Papel
- Dinámica de precios en un mercado de pedidos límite de Markovian por Rama Cont et al. Papel
Psicología
- 48 Leyes de poder de Robert Greene
Blogs
- AI FAST AI IMPRESIONANTES Cursos y blogs
- http://koaning.io/ por Vincent D. Warmerdam (Uso de matemáticas simples en ML)
- Blog de Colah de Christopher Olah (ex Openai y Google Brain)
- Comercio cuantitativo por EP Chan (autor de múltiples libros, incluyendo comercio de máquinas, comercio algorítmico)
- Distill Research Journal (sobre documentos de investigación de algoritmos de ML presentados con visualización interactiva para una mejor comprensión)
- Blog de Sebastian Ruder (SEB es científico de investigación de Deep Mind, NLP Research)
- Edge Systematic (HFT Market Making and Relative Value Strategy, Algo Trader en Chicago)
- Sniper en Mahwah & Friends Blog en redes HFT y latencia
- Investigación y comercio cuantitativos de Jonathan Kinlay (PhD in Economics, anteriormente NYU Stern y CMU Prof)
- Notas de probabilidad aplicadas por Neil Walton (PhD, ex Jefe de Probabilidad y Grupo de Estadística en la Universidad de Manchester) La probabilidad aplicada es el tema principal para la optimización, la teoría de juegos, la programación dinámica y la RL
Preparación de entrevistas
- Probabilidad y mercado por Jane Street PDF
PD : ¡Soy débil en la gramática y alguien le dijo que hay demasiados errores aquí, en lugar de arreglarlo ...! Es código abierto por una razón ...
